Analista Rischi di Mercato e Liquidità

Cassa Depositi e Prestiti ricerca una figura di "Analista Rischi di Mercato e Liquidità"

La persona verrà inserita nella Direzione “Rischi”, nell’Area “Risk Management”, in particolare nel team “Rischi di Mercato e Liquidità” e si occuperà delle seguenti attività: (i) selezione e implementazione di modelli e metodologie di quantificazione dei rischi di mercato e di liquidità; (ii) monitoraggio del posizionamento dell’Asset Liability Management della Società e controllo dell’esposizione di CDP ai rischi di mercato e di liquidità; (iii) stress testing dei rischi di mercato e di liquidità; (iv) valutazione degli impatti sui rischi di mercato e di liquidità derivanti dall'introduzione di nuove strategie di copertura/nuovi prodotti; (v) predisposizione di documentazione e reportistica per l'Autorità di Vigilanza sui rischi di mercato e di liquidità.

Requisiti

La persona ideale possiede una laurea in Matematica/Fisica/Discipline Statistiche/Discipline Economiche con indirizzo quantitativo/Ingegneria e ha maturato una breve esperienza fino a 2 anni presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza in ambito di asset & liability management, financial risk management, credit risk management o capital management. Sarà considerato preferenziale il conseguimento di un titolo universitario post lauream in ambito risk management/finanza e/o avere intrapreso una delle seguenti certificazioni professionali: CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager), PRM (Professional Risk Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst). Durante la laurea, eventuali corsi post lauream o dell'esperienza lavorativa maturata, la persona dovrà aver approfondito almeno uno dei seguenti temi: (i) financial modelling, (ii) analisi delle serie storiche, (iii) modelli stocastici, (iv) data science, (v) asset & liability management, (vi) risk management, (vii) asset allocation, (viii) valutazione investimenti. Il ruolo richiede buone capacità di programmazione in almeno uno dei seguenti linguaggi: Python, R, Matlab, Visual Basic, C/C++, Java; ottima conoscenza del pacchetto Office. Verrà positivamente valutata l'eventuale familiarità con il linguaggio SQL. Completano il profilo proattività, flessibilità, capacità relazionali e di organizzazione, solide capacità di problem solving e di apprendimento, oltre a un forte interesse per la formazione e la crescita professionale su temi di risk management e di finanza quantitativa. 

Sede: Roma

Deadline candidature: 04/08/2025

CDP promuove la diversità in tutte le sue forme e si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo per tutte le nostre persone. Le candidature ricevute saranno considerate in base al merito individuale e all’aderenza alla posizione ricercata, indipendentemente da nazionalità, origine etnica, genere, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, responsabilità genitoriali, età, religione o convinzioni personali.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03 e a persone appartenenti alle categorie protette (L. 68/99).